PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

GCC и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции GCC превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 7.12% против 2.41% соответственно.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий GCC и USFR

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Доходность на риск

GCC vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

14.37

-12.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

42.77

-40.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

10.64

-9.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

103.21

-100.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

658.56

-648.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

14.37

-12.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

8.63

-7.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

3.00

-2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.57

-1.50

Корреляция

Корреляция между GCC и USFR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и USFR

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Просадки

Сравнение просадок GCC и USFR

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-1.36%

-61.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-0.04%

-10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-0.18%

-26.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

-0.80%

-32.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

0.00%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-0.16%

-35.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

0.01%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и USFR

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

0.08%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

0.19%

+14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

0.29%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

0.41%

+16.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

0.81%

+13.95%