PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с PIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с PIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT).

GCC и PIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. PIT - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и PIT

2026 (YTD)2025202420232022
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%1.89%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		35.92%21.63%6.77%-4.54%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 35.92%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

PIT

1 день
-0.82%
1 месяц
13.34%
С начала года
35.92%
6 месяцев
42.54%
1 год
53.49%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

VanEck Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с PIT:
PIT с WTIC.DEPIT с TLTPIT с FTIHXPIT с ITBPIT с VYMIPIT с DBCPIT с FNARX

Сравнение комиссий GCC и PIT

И GCC, и PIT имеют комиссию равную 0.55%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

GCC vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PIT
Ранг доходности на риск PIT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCPITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

2.53

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.12

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

4.58

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

16.49

-6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCPITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

2.53

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.08

-1.02

Корреляция

Корреляция между GCC и PIT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и PIT

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности PIT в 6.56%

TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF		6.56%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и PIT

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки PIT в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и PIT.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-12.27%

-50.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-11.66%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.36%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-4.06%

-31.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.24%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и PIT

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) волатильность равна 10.18%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

10.18%

-5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

17.36%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

21.27%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

17.04%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

17.04%

-2.28%