PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GCC с ISCMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GCC с ISCMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).

GCC и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GCC и ISCMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и ISCMF

2026 (YTD)2025202420232022
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		12.81%20.01%15.13%-3.72%-9.99%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.

GCC

1 день
-0.33%
1 месяц
1.49%
С начала года
12.81%
6 месяцев
18.66%
1 год
28.98%
3 года*
15.23%
5 лет*
12.76%
10 лет*
7.12%

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с GCC:
GCC с DBCGCC с AMZAGCC с SDCIGCC с FLEHGCC с GSGGCC с BCIMGCC с PDBC
Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG

Сравнение комиссий GCC и ISCMF

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.

GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

GCC vs. ISCMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c ISCMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GCCISCMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.79

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

3.44

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

2.36

-1.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

5.25

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.70

12.35

-2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GCC vs. ISCMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISCMF равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и ISCMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GCCISCMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.79

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.40

-0.34

Корреляция

Корреляция между GCC и ISCMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и ISCMF

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund		5.88%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и ISCMF

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и ISCMF.

Загрузка...

Показатели просадок

GCCISCMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-25.42%

-37.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-5.69%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-2.55%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.22%

-13.97%

-21.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.42%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и ISCMF

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GCCISCMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

9.72%

-4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

13.85%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.72%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

14.05%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

14.05%

+0.71%