Сравнение GCC с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GCC и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.43% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | -9.99% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.45% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GCC показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.
GCC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- 7.31%
GDE
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 14.49%
- 1 год
- 59.03%
- 3 года*
- 43.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и GDE
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
GCC vs. GDE — Ранг доходности на риск
GCC
GDE
Сравнение GCC c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.36 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.68 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 10.22 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 1.12 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между GCC и GDE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и GDE
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности GDE в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.85% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.22% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и GDE
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -32.01% | -31.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -22.66% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | -17.11% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -7.76% | -27.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 5.93% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.83%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 11.78% | -6.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 25.29% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.82% | 32.28% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 26.18% | -9.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 26.18% | -11.42% |