PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCC с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GCC и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GCC и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
13.43%20.01%15.13%-3.72%-9.99%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, GCC показывает доходность 13.43%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 2.45%.


GCC

1 день
0.54%
1 месяц
3.85%
С начала года
13.43%
6 месяцев
19.66%
1 год
28.97%
3 года*
15.18%
5 лет*
12.88%
10 лет*
7.31%

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий GCC и GDE

GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

GCC vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GCC
Ранг доходности на риск GCC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 7777
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GCC c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GCCGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.63

1.84

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.36

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.68

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.59

10.22

-0.63

GCC vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GCC на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GCC и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GCCGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.12

-1.05

Корреляция

Корреляция между GCC и GDE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCC и GDE

Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности GDE в 4.22%


TTM20252024202320222021
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
5.85%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GCC и GDE

Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


GCCGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.19%

-32.01%

-31.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-22.66%

+12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-17.11%

+14.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.21%

-7.76%

-27.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.93%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GCC и GDE

Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.83%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GCCGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

11.78%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

25.29%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.82%

32.28%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

26.18%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

26.18%

-11.42%