Сравнение GCC с DXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).
GCC и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GCC и DXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GCC и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 12.81% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 12.49% | 32.78% | 29.83% | 42.04% | 5.96% | 17.99% | 3.94% | 18.94% | -19.78% | 22.81% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GCC показывает доходность 12.81%, а DXJ немного ниже – 12.49%. За последние 10 лет акции GCC уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 7.12% против 17.51% соответственно.
GCC
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 28.98%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 7.12%
DXJ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 28.11%
- 1 год
- 50.78%
- 3 года*
- 35.37%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 17.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GCC и DXJ
GCC берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Доходность на риск
GCC vs. DXJ — Ранг доходности на риск
GCC
DXJ
Сравнение GCC c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCC | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 2.24 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.88 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.91 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | 15.24 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCC | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 2.24 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 1.32 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.41 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GCC и DXJ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCC и DXJ
Дивидендная доходность GCC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DXJ в 1.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.88% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.15% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
Просадки
Сравнение просадок GCC и DXJ
Максимальная просадка GCC за все время составила -63.19%, что больше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCC и DXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GCC | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.19% | -49.63% | -13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -12.65% | +2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -22.19% | -4.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.93% | -39.14% | +6.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -4.69% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.22% | -14.44% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.25% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCC и DXJ
Текущая волатильность для WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) составляет 4.96%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GCC | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 7.27% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 13.82% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.83% | 22.85% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 18.93% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 20.51% | -5.75% |