Сравнение GCAL с GPIQ
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, GCAL returned 6.88% vs 37.50% for GPIQ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GCAL charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 18.30%.
GCAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 8.51%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 17.64%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAL и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.59% | 4.60% | 1.65% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 18.30% | 19.77% | 12.27% |
Correlation
The correlation between GCAL and GPIQ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2024 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
GCAL
GPIQ
Сравнение GCAL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAL | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.51 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 3.96 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 17.48 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | 2.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.78 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок GCAL и GPIQ
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -21.06% | +16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -9.51% | +7.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.19% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -2.27% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.15% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и GPIQ
Текущая волатильность для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) составляет 0.73%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что GCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 3.39% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 10.44% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 13.40% | -10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 17.47% | -13.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 17.47% | -13.84% |
Сравнение комиссий GCAL и GPIQ
GCAL берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и GPIQ
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что меньше доходности GPIQ в 9.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.32% | 3.06% | 1.41% | 0.00% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.32% | 9.81% | 9.18% | 1.74% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and GPIQ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIQ has higher volatility (3.39%) compared to GCAL (0.73%). In terms of maximum drawdown, GCAL dropped -4.39% vs GPIQ's -21.06%.
On 1-year performance, GPIQ leads with 37.50% vs 6.88% for GCAL. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GCAL has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 37.50% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for GCAL.
GPIQ has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 3.32% for GCAL.
GCAL is categorized as Municipal Bonds, while GPIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 0.29% for GPIQ.
GCAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор