Сравнение GCAL с MKTN
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while MKTN is a Equity Market Neutral fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GCAL charges 0.30%/yr vs 1.94%/yr for MKTN.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и MKTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у MKTN с доходностью 6.88%.
GCAL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.74%
MKTN
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.50%
- 6 месяцев
- 7.74%
- С начала года
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.23M | $871.56K | $881.01K | |
| $750.17K | $507.61K | $623.44K |
Сравнение доходности по годам GCAL и MKTN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.28% | 1.71% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 6.88% | 3.22% |
Correlation
The correlation between GCAL and MKTN is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. MKTN — Ранг доходности на риск
GCAL
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAL c MKTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAL | MKTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAL и MKTN
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и MKTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -4.13% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | 0.00% | -0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.07% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и MKTN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | MKTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 6.67% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 6.67% | -3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 6.67% | -3.11% |
Сравнение комиссий GCAL и MKTN
GCAL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MKTN в 1.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и MKTN
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности MKTN в 0.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.61% | 3.06% | 1.41% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.48% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and MKTN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.94% for MKTN.
GCAL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.48% for MKTN.
GCAL is categorized as Municipal Bonds, while MKTN is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Federated. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 1.94% for MKTN.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и MKTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор