PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GCAL с MKTN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GCAL и MKTN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GCAL показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у MKTN с доходностью 6.88%.


GCAL

1 день
0.10%
1 месяц
-0.94%
6 месяцев
0.38%
С начала года
1.28%
1 год
5.19%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
3.74%

MKTN

1 день
0.44%
1 месяц
4.50%
6 месяцев
7.74%
С начала года
6.88%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.23M$871.56K$881.01K
$750.17K$507.61K$623.44K

Сравнение доходности по годам GCAL и MKTN


Correlation

The correlation between GCAL and MKTN is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

Доходность на риск

GCAL vs. MKTN — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GCAL
Ранг доходности на риск GCAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAL: 5858
Ранг коэф-та Мартина

MKTN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GCAL c MKTN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GCALMKTNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

GCAL vs. MKTN - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GCAL и MKTN

Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что больше максимальной просадки MKTN в -4.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и MKTN.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GCALMKTNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.39%

-4.13%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

0.00%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.07%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GCAL и MKTN


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GCALMKTNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46%

6.67%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.56%

6.67%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.56%

6.67%

-3.11%

Сравнение комиссий GCAL и MKTN

GCAL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии MKTN в 1.94%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GCAL и MKTN

Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности MKTN в 0.48%


ПозицияTTM20252024
GCAL
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
3.61%3.06%1.41%
MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
0.48%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GCAL and MKTN have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.94% for MKTN.

GCAL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.48% for MKTN.

GCAL is categorized as Municipal Bonds, while MKTN is Equity Market Neutral. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Federated. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 1.94% for MKTN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GCAL и MKTN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор