- Эмитент
- Goldman Sachs
- Дата выпуска
- 23 июл. 2024 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $173M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GCAL
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции GCAL — $51.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) показал доход в 1.66% с начала года и 6.43% за последние 12 месяцев.
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GCAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении GCAL закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 14 апр. 2025 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.72% | 1.18% | -1.78% | 0.88% | 0.35% | 0.74% | -0.42% | 1.66% | |||||
| 2025 | 0.43% | 1.32% | -1.42% | -0.85% | 0.10% | 0.72% | 0.02% | 0.65% | 2.02% | 0.95% | 0.38% | 0.25% | 4.60% |
| 2024 | 0.48% | 0.85% | 1.08% | -1.05% | 1.25% | -0.89% | 1.70% |
Метрики бенчмарка
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF has an annualized alpha of 3.88%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (17.12%) than losses (15.11%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 17.12%
- Участие в снижении
- 15.11%
Комиссия
Комиссия GCAL составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GCAL имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.29 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.24 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 9.71 | +0.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.72 | $1.56 | $0.71 |
Дивидендный доход | 3.39% | 3.06% | 1.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.92 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.13 | $0.10 | $0.14 | $0.11 | $0.13 | $0.13 | $0.06 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.30 | $1.56 |
| 2024 | $0.16 | $0.15 | $0.13 | $0.27 | $0.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF показал максимальную просадку в 4.39%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 101 торговую сессию.
Текущая просадка Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF составляет 0.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.39%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 5mo | 6mo 8dмарт 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.24%март 2026 г. | 24d | 3mo 2d | 3mo 26dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-1.97%дек. 2024 г. | 14d | 2mo 8d | 2mo 22dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-1.92%нояб. 2024 г. | 1mo 5d | 26d | 2mo 1dокт. 2024 г. - дек. 2024 г. | — |
-0.80%авг. 2024 г. | 2d | 27d | 29dавг. 2024 г. - сент. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| GCAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -56.78% | +52.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -9.10% | +6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -1.00% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -10.70% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.09% | -1.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GCAL
Добавьте Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GCAL