Сравнение GCAL с VUSV
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 7.46%.
GCAL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAL и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.59% | 0.71% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 7.46% | 5.48% |
Correlation
The correlation between GCAL and VUSV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. VUSV — Ранг доходности на риск
GCAL
VUSV
Сравнение GCAL c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAL | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAL | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 2.23 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок GCAL и VUSV
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -7.06% | +2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.52% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.31% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 11.94% | -9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 11.94% | -8.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 11.94% | -8.31% |
Сравнение комиссий GCAL и VUSV
И GCAL, и VUSV имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и VUSV
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.32% | 3.06% | 1.41% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and VUSV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL and VUSV have the same expense ratio: 0.30% per year.
GCAL has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.18% for VUSV.
GCAL is categorized as Municipal Bonds, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор