Сравнение GCAL с TSCM
GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) and TSCM (TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while TSCM is a Quality Factor fund actively managed by TimesSquare. Both are actively managed. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GCAL charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for TSCM.
Доходность
Сравнение доходности GCAL и TSCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAL показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у TSCM с доходностью 5.24%.
GCAL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 1.28%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.74%
TSCM
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -3.64%
- 6 месяцев
- 15.09%
- С начала года
- 5.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.23M | $871.56K | $881.01K | |
| $30.76K | $31.89K | $33.24K |
Сравнение доходности по годам GCAL и TSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.28% | 0.06% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 5.24% | -1.32% |
Correlation
The correlation between GCAL and TSCM is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAL vs. TSCM — Ранг доходности на риск
GCAL
TSCM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GCAL c TSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL) и TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF (TSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GCAL | TSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.89 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GCAL и TSCM
Максимальная просадка GCAL за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки TSCM в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAL и TSCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAL | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.39% | -14.87% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -3.64% | +2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -5.42% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAL и TSCM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAL | TSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46% | 21.21% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.56% | 21.21% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 21.21% | -17.65% |
Сравнение комиссий GCAL и TSCM
GCAL берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TSCM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAL и TSCM
Дивидендная доходность GCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как TSCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.61% | 3.06% | 1.41% |
TSCM TimesSquare Quality Mid Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAL and TSCM have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GCAL is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for TSCM.
GCAL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for TSCM.
GCAL is categorized as Municipal Bonds, while TSCM is Quality Factor. They also come from different issuers: Goldman Sachs and TimesSquare. Their fees differ too: 0.30% for GCAL and 0.55% for TSCM.
Подберите оптимальное распределение для GCAL и TSCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор