Сравнение GBUG с SHLD
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. GBUG is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, GBUG returned 55.70% vs -0.23% for SHLD. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -11.69%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -10.17%.
GBUG
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -12.31%
- 1 год
- -0.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBUG и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.69% | 122.37% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -10.17% | 53.45% |
Correlation
The correlation between GBUG and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GBUG
SHLD
Сравнение GBUG c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.01 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | -0.03 | +3.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и SHLD
Максимальная просадка GBUG за все время составила -36.90%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -25.40% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -25.40% | -11.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.68% | -25.40% | -8.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -3.55% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | 8.97% | +5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и SHLD
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 9.01% | +10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.45% | 20.22% | +22.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 24.85% | +25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 21.39% | +27.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 21.39% | +27.25% |
Сравнение комиссий GBUG и SHLD
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и SHLD
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SHLD в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.61% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBUG has higher volatility (19.23%) compared to SHLD (9.01%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -36.90% vs SHLD's -25.40%.
On 1-year performance, GBUG leads with 55.70% vs -0.23% for SHLD. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SHLD has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 55.70% return vs -0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.61% for SHLD.
GBUG is categorized as Gold, while SHLD is Aerospace & Defense. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.50% for SHLD.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор