Сравнение GBUG с SHLD

С начала года, GBUG показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBUG и SHLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SHLD в 0.48%

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SHLD.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.