PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с SGDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с SGDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM).

GBUG и SGDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. SGDM - это пассивный фонд от Sprott, который отслеживает доходность Solactive Gold Miners Custom Factors Index. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и SGDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и SGDM

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		9.41%119.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		13.63%105.22%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у SGDM с доходностью 13.63%.

GBUG

1 день
5.19%
1 месяц
-17.50%
С начала года
9.41%
6 месяцев
28.09%
1 год
124.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGDM

1 день
4.81%
1 месяц
-17.00%
С начала года
13.63%
6 месяцев
27.33%
1 год
111.01%
3 года*
42.57%
5 лет*
24.69%
10 лет*
16.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Sprott Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с GLTRGBUG с SII
Часто сравнивают с SGDM:
SGDM с GDXSGDM с SGDJSGDM с GOLDSGDM с RINGSGDM с EPGFXSGDM с IAUSGDM с BKR

Сравнение комиссий GBUG и SGDM

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SGDM в 0.50%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
SGDM
Sprott Gold Miners ETF

Доходность на риск

GBUG vs. SGDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGDM
Ранг доходности на риск SGDM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDM: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDM: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c SGDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Sprott Gold Miners ETF (SGDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGSGDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.58

2.44

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

2.58

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.69

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

13.29

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. SGDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGDM равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и SGDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGSGDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.53

0.30

+2.24

Корреляция

Корреляция между GBUG и SGDM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и SGDM

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SGDM в 0.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.42%1.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDM
Sprott Gold Miners ETF		0.92%1.04%1.04%1.39%1.42%1.33%0.30%0.25%0.50%0.58%0.02%1.47%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и SGDM

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SGDM в -54.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и SGDM.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGSGDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-54.95%

+22.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-30.04%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.83%

-17.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-25.53%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.97%

8.33%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и SGDM

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с Sprott Gold Miners ETF (SGDM) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGSGDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

16.86%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.68%

38.34%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.64%

45.74%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.55%

35.29%

+12.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.55%

37.07%

+10.48%