Сравнение GBUG с IGLD

С начала года, GBUG показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у IGLD с доходностью 7.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IGLD в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа IGLD равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GBUG и IGLD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и IGLD.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 18.82% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.