Сравнение GBUG с GOEX
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and GOEX (Global X Gold Explorers ETF) are both Gold funds. GBUG is actively managed, while GOEX is passively managed. Over the past year, GBUG returned 55.70% vs 56.93% for GOEX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.65%/yr for GOEX.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и GOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -11.69%, что значительно выше, чем у GOEX с доходностью -14.04%.
GBUG
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -11.69%
- 6 месяцев
- -14.96%
- 1 год
- 55.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOEX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -13.73%
- С начала года
- -14.04%
- 6 месяцев
- -17.13%
- 1 год
- 56.93%
- 3 года*
- 44.30%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам GBUG и GOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.69% | 122.37% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | -14.04% | 140.88% |
Correlation
The correlation between GBUG and GOEX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.96 |
The correlation between GBUG and GOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. GOEX — Ранг доходности на риск
GBUG
GOEX
Сравнение GBUG c GOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | GOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.44 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 3.74 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и GOEX
Максимальная просадка GBUG за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки GOEX в -88.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.90% | -88.83% | +51.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.90% | -39.64% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.68% | -36.56% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -63.45% | +54.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.37% | 15.28% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и GOEX
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Global X Gold Explorers ETF (GOEX) имеют волатильность 19.23% и 18.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | GOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.23% | 18.76% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.45% | 42.83% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.44% | 51.77% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 39.65% | +8.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.64% | 40.19% | +8.45% |
Сравнение комиссий GBUG и GOEX
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GOEX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и GOEX
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности GOEX в 2.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.76% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOEX Global X Gold Explorers ETF | 2.42% | 2.08% | 2.46% | 0.05% | 1.04% | 2.35% | 2.62% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 38.91% | 11.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GBUG and GOEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBUG has higher volatility (19.23%) compared to GOEX (18.76%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -36.90% vs GOEX's -88.83%.
On 1-year performance, GOEX leads with 56.93% vs 55.70% for GBUG. On fees, GOEX is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GOEX has been the lower-risk option at 18.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOEX has performed better with a 56.93% return vs 55.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOEX is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GOEX has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 1.76% for GBUG.
They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.65% for GOEX.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и GOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор