Сравнение GBUG с GDMN
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and GDMN (WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while GDMN is a Commodities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past year, GBUG returned 46.03% vs 61.89% for GDMN. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.45%/yr for GDMN.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и GDMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -11.03%, что значительно выше, чем у GDMN с доходностью -12.60%.
GBUG
- 1 день
- -9.73%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDMN
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -12.60%
- 6 месяцев
- -6.38%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBUG и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.03% | 119.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | -12.60% | 151.49% |
Correlation
The correlation between GBUG and GDMN is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.93 |
The correlation between GBUG and GDMN has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. GDMN — Ранг доходности на риск
GBUG
GDMN
Сравнение GBUG c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 3.68 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.74 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и GDMN
Максимальная просадка GBUG за все время составила -33.18%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и GDMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -52.82% | +19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.18% | -42.63% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -42.63% | +9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -18.92% | +11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 16.88% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и GDMN
Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 16.65%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 18.84%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 18.84% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 53.03% | -12.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 62.34% | -13.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 47.84% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 47.84% | +0.21% |
Сравнение комиссий GBUG и GDMN
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GDMN в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и GDMN
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GDMN в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.75% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 3.09% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GBUG and GDMN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GDMN has higher volatility (18.84%) compared to GBUG (16.65%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -33.18% vs GDMN's -52.82%.
On 1-year performance, GDMN leads with 61.89% vs 46.03% for GBUG. On fees, GDMN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 16.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDMN has performed better with a 61.89% return vs 46.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDMN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GDMN has the higher dividend yield at 3.09%, compared with 1.75% for GBUG.
GBUG is categorized as Gold, while GDMN is Commodities. They also come from different issuers: Sprott and WisdomTree. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.45% for GDMN.
GDMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и GDMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор