Сравнение GBUG с AUMI
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and AUMI (Themes Gold Miners ETF) are both Gold funds. GBUG is actively managed, while AUMI is passively managed. Over the past year, GBUG returned 46.03% vs 38.95% for AUMI. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.35%/yr for AUMI.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и AUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность -11.03%, что значительно выше, чем у AUMI с доходностью -13.05%.
GBUG
- 1 день
- -9.73%
- 1 месяц
- -15.35%
- С начала года
- -11.03%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 46.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUMI
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- -17.51%
- С начала года
- -13.05%
- 6 месяцев
- -7.45%
- 1 год
- 38.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBUG и AUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | -11.03% | 119.00% |
AUMI Themes Gold Miners ETF | -13.05% | 111.19% |
Correlation
The correlation between GBUG and AUMI is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between GBUG and AUMI has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. AUMI — Ранг доходности на риск
GBUG
AUMI
Сравнение GBUG c AUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBUG | AUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.17 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.13 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 3.06 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBUG | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок GBUG и AUMI
Максимальная просадка GBUG за все время составила -33.18%, примерно равная максимальной просадке AUMI в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и AUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.18% | -34.59% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.18% | -34.59% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.18% | -34.59% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -7.14% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.70% | 12.77% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и AUMI
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) имеет более высокую волатильность в 16.65% по сравнению с Themes Gold Miners ETF (AUMI) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что GBUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | AUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.65% | 15.13% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.73% | 39.55% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.66% | 48.75% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.05% | 41.89% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 41.89% | +6.16% |
Сравнение комиссий GBUG и AUMI
GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и AUMI
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности AUMI в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | 0.99% | 0.86% | 1.84% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.75% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GBUG and AUMI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GBUG has higher volatility (16.65%) compared to AUMI (15.13%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -33.18% vs AUMI's -34.59%.
On 1-year performance, GBUG leads with 46.03% vs 38.95% for AUMI. On fees, AUMI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AUMI has been the lower-risk option at 15.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 46.03% return vs 38.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AUMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for GBUG.
GBUG has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.99% for AUMI.
They also come from different issuers: Sprott and Themes. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.35% for AUMI.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и AUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор