PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBUG с AUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBUG с AUMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Themes Gold Miners ETF (AUMI).

GBUG и AUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBUG - это активно управляемый фонд от Sprott. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г.. AUMI - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Global Pure Gold Miners Index. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GBUG и AUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBUG и AUMI

2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		6.94%119.00%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		7.69%111.19%

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у AUMI с доходностью 7.69%.

GBUG

1 день
-2.26%
1 месяц
-11.97%
С начала года
6.94%
6 месяцев
25.46%
1 год
119.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AUMI

1 день
-2.57%
1 месяц
-11.14%
С начала года
7.69%
6 месяцев
24.11%
1 год
112.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

Themes Gold Miners ETF

Часто сравнивают с GBUG:
GBUG с RINGGBUG с SLVPGBUG с DXMO.TOGBUG с METLGBUG с SHLDGBUG с SLVGBUG с GLTR
Часто сравнивают с AUMI:
AUMI с RINGAUMI с AGMIAUMI с IAUAUMI с EUADAUMI с KEMQAUMI с MSTYAUMI с SGDLX

Сравнение комиссий GBUG и AUMI

GBUG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии AUMI в 0.35%.

GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
AUMI
Themes Gold Miners ETF

Доходность на риск

GBUG vs. AUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AUMI
Ранг доходности на риск AUMI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUMI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUMI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUMI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUMI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBUG c AUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Themes Gold Miners ETF (AUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBUGAUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

2.28

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.52

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

3.47

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

12.14

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBUG vs. AUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUMI равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и AUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBUGAUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

1.96

+0.47

Корреляция

Корреляция между GBUG и AUMI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и AUMI

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности AUMI в 0.80%

TTM20252024
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF		1.46%1.56%0.00%
AUMI
Themes Gold Miners ETF		0.80%0.86%1.84%

Просадки

Сравнение просадок GBUG и AUMI

Максимальная просадка GBUG за все время составила -32.10%, примерно равная максимальной просадке AUMI в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и AUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GBUGAUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-31.88%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.10%

-31.88%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.69%

-18.98%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-6.02%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.05%

9.11%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и AUMI

Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и Themes Gold Miners ETF (AUMI) имеют волатильность 18.82% и 18.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBUGAUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.82%

18.77%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.74%

40.73%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.70%

49.73%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.53%

41.39%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.53%

41.39%

+6.14%