Сравнение GBUG с AGQ
GBUG (Sprott Active Gold & Silver Miners ETF) and AGQ (ProShares Ultra Silver) are both exchange-traded funds - GBUG is a Gold fund actively managed by Sprott, while AGQ is a Silver fund tracking the Bloomberg Silver Subindex (200%). GBUG is actively managed, while AGQ is passively managed. Over the past year, GBUG returned 71.44% vs 42.68% for AGQ. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GBUG charges 0.89%/yr vs 0.93%/yr for AGQ.
Доходность
Сравнение доходности GBUG и AGQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBUG показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -52.85%.
GBUG
- 1 день
- 7.17%
- 1 месяц
- 7.32%
- 6 месяцев
- -9.08%
- С начала года
- 1.47%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 75.02%
AGQ
- 1 день
- 8.31%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -58.32%
- С начала года
- -52.85%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 36.86%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- 3.56%
- Всё время*
- 2.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $137.87M | $135.32M | $265.22M | |
| $1.14M | $1.02M | $1.38M |
Сравнение доходности по годам GBUG и AGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.47% | 122.37% |
AGQ ProShares Ultra Silver | -52.85% | 260.91% |
Correlation
The correlation between GBUG and AGQ is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.77 |
The correlation between GBUG and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBUG vs. AGQ — Ранг доходности на риск
GBUG
AGQ
Сравнение GBUG c AGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBUG | AGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.50 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 0.82 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBUG и AGQ
Максимальная просадка GBUG за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и AGQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBUG | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -98.16% | +60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.35% | -85.13% | +47.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.79% | -89.99% | +66.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -79.94% | +69.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.99% | 52.22% | -34.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBUG и AGQ
Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 14.93%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 23.21%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBUG | AGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 23.21% | -8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.67% | 89.78% | -49.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.96% | 125.80% | -73.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.70% | 76.40% | -27.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.70% | 66.46% | -17.76% |
Сравнение комиссий GBUG и AGQ
GBUG берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBUG и AGQ
Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGQ ProShares Ultra Silver | 0.00% | 0.00% |
GBUG Sprott Active Gold & Silver Miners ETF | 1.53% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
GBUG and AGQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGQ has higher volatility (23.21%) compared to GBUG (14.93%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -37.35% vs AGQ's -98.16%.
On 1-year performance, GBUG leads with 71.44% vs 42.68% for AGQ. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 14.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 71.44% return vs 42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.
GBUG has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for AGQ.
GBUG is categorized as Gold, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.93% for AGQ.
GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBUG и AGQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор