PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBUG с AGQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GBUG и AGQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBUG показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у AGQ с доходностью -52.85%.


GBUG

1 день
7.17%
1 месяц
7.32%
6 месяцев
-9.08%
С начала года
1.47%
1 год
71.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
75.02%

AGQ

1 день
8.31%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-58.32%
С начала года
-52.85%
1 год
42.68%
3 года*
36.86%
5 лет*
13.20%
10 лет*
3.56%
Всё время*
2.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$137.87M$135.32M$265.22M
$1.14M$1.02M$1.38M

Сравнение доходности по годам GBUG и AGQ


2026 (YTD)2025
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
1.47%122.37%
AGQ
ProShares Ultra Silver
-52.85%260.91%

Correlation

The correlation between GBUG and AGQ is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.77

The correlation between GBUG and AGQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Sprott Active Gold & Silver Miners ETF

ProShares Ultra Silver

Доходность на риск

GBUG vs. AGQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GBUG
Ранг доходности на риск GBUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBUG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBUG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBUG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBUG: 3636
Ранг коэф-та Мартина

AGQ
Ранг доходности на риск AGQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGQ: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGQ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGQ: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GBUG c AGQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) и ProShares Ultra Silver (AGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GBUGAGQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

0.50

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

0.82

+3.16

GBUG vs. AGQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBUG на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа AGQ равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBUG и AGQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBUG и AGQ

Максимальная просадка GBUG за все время составила -37.35%, что меньше максимальной просадки AGQ в -98.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBUG и AGQ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBUGAGQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.35%

-98.16%

+60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.35%

-85.13%

+47.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.79%

-89.99%

+66.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-79.94%

+69.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.99%

52.22%

-34.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GBUG и AGQ

Текущая волатильность для Sprott Active Gold & Silver Miners ETF (GBUG) составляет 14.93%, в то время как у ProShares Ultra Silver (AGQ) волатильность равна 23.21%. Это указывает на то, что GBUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBUGAGQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

23.21%

-8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.67%

89.78%

-49.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.96%

125.80%

-73.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.70%

76.40%

-27.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.70%

66.46%

-17.76%

Сравнение комиссий GBUG и AGQ

GBUG берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии AGQ в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBUG и AGQ

Дивидендная доходность GBUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как AGQ не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025
AGQ
ProShares Ultra Silver
0.00%0.00%
GBUG
Sprott Active Gold & Silver Miners ETF
1.53%1.56%

Часто задаваемые вопросы


GBUG and AGQ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGQ has higher volatility (23.21%) compared to GBUG (14.93%). In terms of maximum drawdown, GBUG dropped -37.35% vs AGQ's -98.16%.

On 1-year performance, GBUG leads with 71.44% vs 42.68% for AGQ. On fees, GBUG is cheaper at 0.89% per year. On volatility, GBUG has been the lower-risk option at 14.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GBUG has performed better with a 71.44% return vs 42.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBUG is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.93% for AGQ.

GBUG has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.00% for AGQ.

GBUG is categorized as Gold, while AGQ is Silver. They also come from different issuers: Sprott and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for GBUG and 0.93% for AGQ.

GBUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBUG и AGQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор