PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с SETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с SETH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -40.35% vs 0.18% for SETH. At a correlation of -0.81, they often move in opposite directions. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и SETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.82%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

SETH

1 день
1.55%
1 месяц
32.48%
С начала года
43.11%
6 месяцев
49.04%
1 год
0.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и SETH

2026 (YTD)202520242023
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%27.43%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		43.11%-29.41%-49.59%-22.80%

Correlation

The correlation between GBTC and SETH is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

-0.81

The correlation between GBTC and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.87 to -0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

ProShares Short Ether Strategy ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с BITISETH с ETHU

Доходность на риск

GBTC vs. SETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c SETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCSETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.00

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
0.48

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.06

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

0.00

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

0.00

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. SETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа SETH равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и SETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCSETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.00

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.44

+1.09

Просадки

Сравнение просадок GBTC и SETH

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и SETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCSETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-80.74%

-9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-56.01%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-60.69%

+10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-54.80%

+11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

35.78%

-6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и SETH

Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 9.07%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCSETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.63%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

45.27%

-11.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

68.46%

-24.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

69.49%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

69.49%

+12.71%

Сравнение комиссий GBTC и SETH

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и SETH

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		10.75%7.01%3.44%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and SETH have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SETH has higher volatility (9.63%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs SETH's -80.74%.

On 1-year performance, SETH leads with 0.18% vs -40.35% for GBTC. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 9.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SETH has performed better with a 0.18% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for SETH.

SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и SETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор