Сравнение GBTC с SETH
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -43.85% vs 26.49% for SETH. Their -0.81 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 26.20%.
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
SETH
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -7.29%
- 6 месяцев
- -3.53%
- С начала года
- 26.20%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $79.03M | $74.72M | $99.77M | |
| $1.00M | $1.08M | $1.82M |
Сравнение доходности по годам GBTC и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 113.81% | 28.75% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 26.20% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between GBTC and SETH is -0.91, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.81 |
The correlation between GBTC and SETH has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. SETH — Ранг доходности на риск
GBTC
SETH
Сравнение GBTC c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.12 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.91 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | 1.60 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и SETH
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -80.74% | -9.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -29.18% | -24.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -65.33% | +16.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -55.14% | +11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 17.35% | +17.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и SETH
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 8.15%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.51% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 43.93% | -10.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 66.80% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 68.75% | -8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.13% | 68.75% | +12.38% |
Сравнение комиссий GBTC и SETH
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и SETH
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 22.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 22.68% | 7.01% | 3.44% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and SETH have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (11.51%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with 26.49% vs -43.85% for GBTC. On fees, SETH is cheaper at 0.95% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a 26.49% return vs -43.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SETH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
SETH has the higher dividend yield at 22.68%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Grayscale and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор