Сравнение GBTC с MNRS
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and MNRS (Grayscale Bitcoin Miners ETF) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while MNRS is a Blockchain fund tracking the Indxx Bitcoin Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -45.93% vs 95.10% for MNRS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.59%/yr for MNRS.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и MNRS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у MNRS с доходностью 45.71%.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
MNRS
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- 45.71%
- 6 месяцев
- 35.00%
- 1 год
- 95.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и MNRS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -17.22% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 45.71% | 14.05% |
Correlation
The correlation between GBTC and MNRS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between GBTC and MNRS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. MNRS — Ранг доходности на риск
GBTC
MNRS
Сравнение GBTC c MNRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | MNRS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.23 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.69 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 3.27 | -4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и MNRS
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки MNRS в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и MNRS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -56.70% | -33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -56.70% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -19.68% | -33.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -23.32% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 29.17% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и MNRS
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 13.27%, в то время как у Grayscale Bitcoin Miners ETF (MNRS) волатильность равна 20.85%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MNRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | MNRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 20.85% | -7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 52.45% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 71.30% | -26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 70.73% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 70.73% | +10.71% |
Сравнение комиссий GBTC и MNRS
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MNRS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и MNRS
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MNRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
MNRS Grayscale Bitcoin Miners ETF | 0.37% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and MNRS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNRS has higher volatility (20.85%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs MNRS's -56.70%.
On 1-year performance, MNRS leads with 95.10% vs -45.93% for GBTC. On fees, MNRS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MNRS has performed better with a 95.10% return vs -45.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MNRS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
MNRS has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while MNRS is Blockchain. GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while MNRS tracks Indxx Bitcoin Miners Index. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.59% for MNRS.
MNRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и MNRS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор