Сравнение GBTC с EZET
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -43.85% vs -46.50% for EZET. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -26.58%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -35.57%.
GBTC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- -12.29%
- С начала года
- -26.58%
- 1 год
- -43.85%
- 3 года*
- 37.71%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 50.04%
- Всё время*
- 54.82%
EZET
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 6.93%
- 6 месяцев
- -11.63%
- С начала года
- -35.57%
- 1 год
- -46.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $437.89K | $471.65K | $645.82K | |
| $79.03M | $74.72M | $99.77M |
Сравнение доходности по годам GBTC и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -26.58% | -7.65% | 22.23% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -35.57% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between GBTC and EZET is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between GBTC and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. EZET — Ранг доходности на риск
GBTC
EZET
Сравнение GBTC c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.91 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.69 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -1.02 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и EZET
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -67.89% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -67.89% | +14.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.01% | -60.51% | +11.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.52% | -35.35% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.33% | 45.85% | -10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и EZET
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 8.15%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.28% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.95% | 43.50% | -10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 66.80% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.53% | 71.13% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.13% | 71.13% | +10.00% |
Сравнение комиссий GBTC и EZET
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и EZET
Ни GBTC, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GBTC and EZET move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EZET has higher volatility (11.28%) compared to GBTC (8.15%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, GBTC leads with -43.85% vs -46.50% for EZET. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GBTC has performed better with a -43.85% return vs -46.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор