Сравнение GBTC с EZET
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while EZET tracks the CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -45.93% vs -36.13% for EZET. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно выше, чем у EZET с доходностью -47.61%.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
EZET
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -47.61%
- 6 месяцев
- -46.98%
- 1 год
- -36.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 22.23% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -47.61% | -11.23% | -4.77% |
Correlation
The correlation between GBTC and EZET is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between GBTC and EZET has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. EZET — Ранг доходности на риск
GBTC
EZET
Сравнение GBTC c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.95 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.53 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.89 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и EZET
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -67.89% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -67.89% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -67.89% | +14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -33.78% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 40.85% | -9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и EZET
Текущая волатильность для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) составляет 13.27%, в то время как у Franklin Ethereum ETF (EZET) волатильность равна 19.96%. Это указывает на то, что GBTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EZET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 19.96% | -6.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 46.50% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 68.96% | -24.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 72.42% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 72.42% | +9.02% |
Сравнение комиссий GBTC и EZET
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и EZET
Ни GBTC, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZET Franklin Ethereum ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and EZET have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZET has higher volatility (19.96%) compared to GBTC (13.27%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs EZET's -67.89%.
On 1-year performance, EZET leads with -36.13% vs -45.93% for GBTC. On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. On volatility, GBTC has been the lower-risk option at 13.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZET has performed better with a -36.13% return vs -45.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
GBTC and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while EZET tracks CME CF Ether-Dollar Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.19% for EZET.
EZET currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор