PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBTC с EZBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с EZBC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, GBTC returned -40.35% vs -39.64% for EZBC. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и EZBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBTC показывает доходность -27.82%, а EZBC немного выше – -27.45%.

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%

EZBC

1 день
-2.81%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-27.45%
6 месяцев
-31.45%
1 год
-39.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и EZBC

2026 (YTD)20252024
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%81.91%
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		-27.45%-6.56%100.18%

Correlation

The correlation between GBTC and EZBC is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

1.00

The correlation between GBTC and EZBC has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Franklin Bitcoin ETF

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY
Часто сравнивают с EZBC:
EZBC с IBITEZBC с FBTCEZBC с BTC-USDEZBC с BITBEZBC с HODLEZBC с BTCWEZBC с BRRR

Доходность на риск

GBTC vs. EZBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
EZBC
Ранг доходности на риск EZBC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZBC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZBC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZBC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZBC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZBC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c EZBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBTCEZBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.91

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.31
-1.27

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.86

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.80

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

-1.39

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBTC vs. EZBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EZBC равному -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и EZBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBTCEZBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.91

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.27

+0.38

Просадки

Сравнение просадок GBTC и EZBC

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и EZBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCEZBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-49.50%

-40.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.87%

-49.50%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.87%

-49.50%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.43%

-16.07%

-27.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.81%

28.59%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и EZBC

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC) имеют волатильность 9.07% и 9.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCEZBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.09%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.86%

33.90%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

43.71%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.44%

50.05%

+12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.20%

50.05%

+32.15%

Сравнение комиссий GBTC и EZBC

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и EZBC

Ни GBTC, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EZBC
Franklin Bitcoin ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, GBTC and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EZBC has higher volatility (9.09%) compared to GBTC (9.07%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs EZBC's -49.50%.

On 1-year performance, EZBC leads with -39.64% vs -40.35% for GBTC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EZBC has performed better with a -39.64% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

GBTC and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Grayscale and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.19% for EZBC.

EZBC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и EZBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор