Сравнение GBTC с ETCG
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index while ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC). Both are passively managed. Over the past 5 years, GBTC returned 10.64%/yr vs -31.44%/yr for ETCG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 2.50%/yr for ETCG.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и ETCG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно выше, чем у ETCG с доходностью -38.17%.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и ETCG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -73.51% |
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | 145.11% | -10.70% | 7.52% | -74.91% |
Correlation
The correlation between GBTC and ETCG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.61 |
The correlation between GBTC and ETCG has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. ETCG — Ранг доходности на риск
GBTC
ETCG
Сравнение GBTC c ETCG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | ETCG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.74 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.09 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и ETCG
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что меньше максимальной просадки ETCG в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и ETCG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -96.59% | +6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -68.71% | +15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | -79.59% | +26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | -92.70% | +7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -95.53% | +42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -82.72% | +39.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 46.42% | -15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и ETCG
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) с волатильностью 11.97%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | ETCG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 11.97% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 36.55% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 62.06% | -17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 93.30% | -31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 114.95% | -33.51% |
Сравнение комиссий GBTC и ETCG
GBTC берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии ETCG в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и ETCG
Ни GBTC, ни ETCG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and ETCG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs ETCG's -96.59%.
On 5-year performance, GBTC leads with 10.64% vs -31.44% for ETCG. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 10.64% return vs -31.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
GBTC and ETCG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while ETCG tracks Ethereum Classic (ETC). Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 2.50% for ETCG.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и ETCG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор