PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GBTC с CBTO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBTC с CBTO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GBTC is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.

Доходность

Сравнение доходности GBTC и CBTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -26.58%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.07%.

GBTC

1 день
0.92%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
-12.29%
С начала года
-26.58%
1 год
-43.85%
3 года*
37.71%
5 лет*
6.87%
10 лет*
50.04%
Всё время*
54.82%

CBTO

1 день
0.18%
1 месяц
0.18%
6 месяцев
-3.68%
С начала года
-8.07%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CBTO

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October
$173.83K$130.79K$209.27K

GBTC

Grayscale Bitcoin Trust ETF
$79.03M$74.72M$99.77M

Сравнение доходности по годам GBTC и CBTO

2026 (YTD)2025
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-26.58%-30.55%
CBTO
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October		-8.07%-13.82%

Correlation

The correlation between GBTC and CBTO is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г.

0.85

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October

Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с BITOGBTC с SPY
Часто сравнивают с CBTO:
CBTO с JULBCBTO с BITOCBTO с SBITCBTO с IBITCBTO с YBTCCBTO с PMMYCBTO с CAIE

Доходность на риск

GBTC vs. CBTO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 33
Ранг коэф-та Мартина
CBTO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GBTC c CBTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBTCCBTODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.45

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

—

—

GBTC vs. CBTO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и CBTO

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и CBTO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBTCCBTOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-21.27%

-68.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.75%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.75%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.01%

-20.94%

-28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.52%

-16.14%

-27.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и CBTO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBTCCBTOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.28%

11.49%

+32.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.53%

11.49%

+49.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.13%

11.49%

+69.64%

Сравнение комиссий GBTC и CBTO

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и CBTO

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBTO
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October		0.24%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы

GBTC and CBTO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.69% for CBTO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и CBTO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор