Сравнение GBTC с CBTO
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. GBTC is passively managed, while CBTO is actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.11%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.41%.
GBTC
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- -21.14%
- С начала года
- -32.11%
- 6 месяцев
- -31.95%
- 1 год
- -44.25%
- 3 года*
- 34.23%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- 44.29%
CBTO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -8.41%
- 6 месяцев
- -9.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.11% | -30.55% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.41% | -13.82% |
Correlation
The correlation between GBTC and CBTO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. CBTO — Ранг доходности на риск
GBTC
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GBTC c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и CBTO
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -21.23% | -68.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.85% | -21.23% | -31.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -15.30% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.38% | 12.38% | +32.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.09% | 12.38% | +49.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.45% | 12.38% | +69.07% |
Сравнение комиссий GBTC и CBTO
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и CBTO
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and CBTO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор