Сравнение GBTC с BITC
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. GBTC is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, GBTC returned 36.17%/yr vs 28.25%/yr for BITC. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -32.86%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.51%.
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 116.37% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between GBTC and BITC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between GBTC and BITC has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BITC — Ранг доходности на риск
GBTC
BITC
Сравнение GBTC c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.65 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.91 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BITC
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -38.51% | -51.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.37% | -26.51% | -26.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.37% | -38.51% | -14.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.37% | -31.62% | -21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.45% | -16.55% | -26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.15% | 19.08% | +12.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BITC
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 5.29% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.52% | 19.46% | +15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.31% | 25.45% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 46.30% | +15.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.44% | 46.30% | +35.14% |
Сравнение комиссий GBTC и BITC
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BITC
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and BITC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, GBTC leads with 36.17% vs 28.25% for BITC. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GBTC has performed better with a 36.17% return vs 28.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BITC has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 0.00% for GBTC.
They also come from different issuers: Grayscale and Bitwise. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор