Сравнение GBTC с BFJL
GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, GBTC returned -46.99% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GBTC charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности GBTC и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTC показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
GBTC
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- -33.03%
- С начала года
- -27.18%
- 1 год
- -46.99%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 45.97%
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTC и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -27.18% | -19.42% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between GBTC and BFJL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.89 |
The correlation between GBTC and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTC vs. BFJL — Ранг доходности на риск
GBTC
BFJL
Сравнение GBTC c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBTC | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.80 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.74 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.03 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBTC и BFJL
Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.91% | -21.27% | -68.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.75% | -21.27% | -32.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.43% | -18.46% | -30.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.49% | -12.67% | -30.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.38% | 15.27% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTC и BFJL
Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTC | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 2.86% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 6.80% | +27.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.29% | 13.16% | +31.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.83% | 13.27% | +48.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.43% | 13.27% | +68.16% |
Сравнение комиссий GBTC и BFJL
GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTC и BFJL
GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
GBTC and BFJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (10.75%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -46.99% for GBTC. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GBTC.
GBTC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.90% for BFJL.
GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTC и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор