PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBTC с BFJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GBTC и BFJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBTC показывает доходность -27.18%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.


GBTC

1 день
-1.11%
1 месяц
-2.22%
6 месяцев
-33.03%
С начала года
-27.18%
1 год
-46.99%
3 года*
35.70%
5 лет*
13.70%
10 лет*
45.97%

BFJL

1 день
-0.40%
1 месяц
3.41%
6 месяцев
-7.73%
С начала года
-4.47%
1 год
-15.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBTC и BFJL


2026 (YTD)2025
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF
-27.18%-19.42%
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
-4.47%-7.43%

Correlation

The correlation between GBTC and BFJL is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.89

The correlation between GBTC and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Grayscale Bitcoin Trust ETF

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July

Доходность на риск

GBTC vs. BFJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 11
Ранг коэф-та Мартина

BFJL
Ранг доходности на риск BFJL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFJL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFJL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFJL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFJL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFJL: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBTC c BFJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GBTCBFJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.80

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.74

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

-1.03

-0.37

GBTC vs. BFJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBTC на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFJL равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBTC и BFJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBTC и BFJL

Максимальная просадка GBTC за все время составила -89.91%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTC и BFJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GBTCBFJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.91%

-21.27%

-68.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.75%

-21.27%

-32.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.43%

-18.46%

-30.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.49%

-12.67%

-30.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.38%

15.27%

+18.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GBTC и BFJL

Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GBTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GBTCBFJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.75%

2.86%

+7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.74%

6.80%

+27.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.29%

13.16%

+31.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.83%

13.27%

+48.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.43%

13.27%

+68.16%

Сравнение комиссий GBTC и BFJL

GBTC берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BFJL в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBTC и BFJL

GBTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BFJL
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July
1.41%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%

Часто задаваемые вопросы


GBTC and BFJL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (10.75%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, GBTC dropped -89.91% vs BFJL's -21.27%.

On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -46.99% for GBTC. On fees, BFJL is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -46.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BFJL is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for GBTC.

GBTC is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and First Trust. Their fees differ too: 1.50% for GBTC and 0.90% for BFJL.

GBTC currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBTC и BFJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор