Сравнение GBOSX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
GBOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 сент. 2012 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOSX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOSX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | -1.68% | 7.90% | 3.53% | 6.96% | -6.04% | 1.37% | 7.77% | 10.57% | -1.89% | 6.72% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.25% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOSX показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у BWDTX с доходностью 0.25%.
GBOSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 3.94%
BWDTX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBOSX и BWDTX
GBOSX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
GBOSX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
GBOSX
BWDTX
Сравнение GBOSX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOSX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 3.98 | -2.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 5.72 | -3.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 2.15 | -0.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.82 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.14 | 17.10 | -10.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOSX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 3.98 | -2.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.88 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.76 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между GBOSX и BWDTX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOSX и BWDTX
Дивидендная доходность GBOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности BWDTX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOSX JPMorgan Global Bond Opportunities Fund | 4.90% | 4.79% | 4.41% | 3.92% | 3.68% | 2.61% | 3.29% | 4.06% | 5.74% | 3.32% | 4.80% | 5.12% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.72% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBOSX и BWDTX
Максимальная просадка GBOSX за все время составила -11.48%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOSX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOSX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.48% | -10.06% | -1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -1.22% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.86% | -6.35% | -4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -0.64% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -0.69% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | 0.27% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOSX и BWDTX
JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOSX) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GBOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOSX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.63% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 0.89% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 1.94% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 2.19% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 2.21% | +1.21% |