Сравнение GBOOY с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GBOOY и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBOOY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOOY Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR | 21.44% | 59.20% | -30.20% | 52.91% | 20.30% | 22.28% | -0.38% | 19.42% | -7.60% | 15.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, GBOOY показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции GBOOY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.19% против 14.19% соответственно.
GBOOY
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 21.44%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 74.57%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- 13.19%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBOOY vs. VOO — Ранг доходности на риск
GBOOY
VOO
Сравнение GBOOY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBOOY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.98 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 1.49 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 1.53 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.11 | 7.13 | +6.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBOOY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.98 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GBOOY и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBOOY и VOO
Дивидендная доходность GBOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBOOY Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR | 7.76% | 9.42% | 10.55% | 7.41% | 8.46% | 4.29% | 0.00% | 4.94% | 3.46% | 5.15% | 2.20% | 1.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GBOOY и VOO
Максимальная просадка GBOOY за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOOY и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBOOY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.69% | -33.99% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -8.90% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.13% | -24.52% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.69% | -33.99% | -31.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -5.44% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.88% | -3.72% | -14.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.57% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBOOY и VOO
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что GBOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBOOY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 5.27% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.50% | 9.46% | +14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.71% | 18.11% | +19.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 16.81% | +21.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.21% | 17.98% | +23.23% |