PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOOY с PM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GBOOY с PM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBOOY (Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. GBOOY operates in Banks - Regional (Financial Services), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GBOOY returned 13.48%/yr vs 11.28%/yr for PM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBOOY и PM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и Philip Morris International Inc. (PM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBOOY показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у PM с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции GBOOY превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 13.48% против 11.28% соответственно.

GBOOY

1 день
-1.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
15.80%
6 месяцев
17.29%
1 год
24.95%
3 года*
18.75%
5 лет*
18.74%
10 лет*
13.48%

PM

1 день
1.89%
1 месяц
4.55%
С начала года
12.15%
6 месяцев
22.81%
1 год
1.45%
3 года*
30.53%
5 лет*
18.22%
10 лет*
11.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBOOY и PM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBOOY
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR		15.80%59.20%-30.20%52.91%20.30%22.28%-0.38%19.42%-7.60%15.23%
PM
Philip Morris International Inc.		12.15%37.99%34.34%-1.85%12.31%20.78%3.69%35.02%-33.30%19.85%

Correlation

The correlation between GBOOY and PM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2009 г.

0.21

The correlation between GBOOY and PM shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBOOY:

$31.49B

PM:

$278.64B

EPS

GBOOY:

$100.11

PM:

$7.12

Коэффициент P/E

GBOOY:

0.51

PM:

25.05

Коэффициент PEG

GBOOY:

0.03

PM:

2.72

Коэффициент P/S

GBOOY:

0.09

PM:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

GBOOY:

$336.10B

PM:

$41.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBOOY:

$112.12B

PM:

$27.93B

EBITDA (12 мес.)

GBOOY:

$63.92B

PM:

$17.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR

Philip Morris International Inc.

Часто сравнивают с GBOOY:
GBOOY с VOOGBOOY с SANGBOOY с BFL.AXGBOOY с ITUBGBOOY с HSBK.L
Часто сравнивают с PM:
PM с MOPM с BTIPM с SPYPM с ULPM с VOOPM с XLPPM с O

Доходность на риск

GBOOY vs. PM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOOY
Ранг доходности на риск GBOOY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOOY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOOY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOOY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOOY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOOY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PM
Ранг доходности на риск PM: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PM: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOOY c PM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOOYPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.05

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
0.26

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.07

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

0.14

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOOY vs. PM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOOY на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа PM равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOOY и PM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOOYPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.05

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.46

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.53

-0.18

Просадки

Сравнение просадок GBOOY и PM

Максимальная просадка GBOOY за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки PM в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOOY и PM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBOOYPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.69%

-42.87%

-22.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-20.64%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.13%

-20.64%

-17.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-22.78%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.69%

-42.87%

-22.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-7.07%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.78%

-10.03%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

10.78%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOOY и PM

Текущая волатильность для Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) составляет 7.94%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что GBOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBOOYPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

9.65%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

20.91%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.66%

27.60%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

22.70%

+14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.19%

24.44%

+16.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOOY и PM

Дивидендная доходность GBOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности PM в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOOY
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR		9.73%9.42%10.55%7.41%8.46%4.29%0.00%4.94%3.46%5.15%2.20%1.02%
PM
Philip Morris International Inc.		3.23%3.52%4.40%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBOOY и PM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B20222023202420252026
116.99B
10.15B
(GBOOY) Общая выручка
(PM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GBOOY и PM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR и Philip Morris International Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.0%
68.1%
Активы портфеля
GBOOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 67.89B при выручке в 116.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

PM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.91B при выручке в 10.15B, что соответствует валовой рентабельности в 68.1%.

GBOOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 22.06B при выручке в 116.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

PM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.89B при выручке в 10.15B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

GBOOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 15.46B при выручке в 116.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

PM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Philip Morris International Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.44B при выручке в 10.15B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

GBOOY and PM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PM has higher volatility (9.65%) compared to GBOOY (7.94%). In terms of maximum drawdown, GBOOY dropped -65.69% vs PM's -42.87%.

GBOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBOOY и PM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор