PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) Коэффициент Шарпа: 0.85

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

Коэффициент Шарпа GBOOY равен 0.85, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 0.85 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GBOOY

Ранг коэффициента Шарпа GBOOY: 68.168
Выше среднего

GBOOY опережает 68.1% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
  • Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
  • Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
  • Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция GBOOY на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GBOOY относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.40 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.40 до 1.11
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.11 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.34+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.21 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR с другими акциями в отрасли Banks - Regional за несколько временных периодов, показывая, как доходность GBOOY с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
BFCCBankFirst Capital Corporation5.51
FNRNFirst Northern Community Bancorp4.59
ATLOAmes National Corporation3.80
PKBKParke Bancorp, Inc.3.11
CULLCullman Bancorp, Inc.3.06
TRSTTrustCo Bank Corp NY3.06
CMTVCommunity Bancorp.2.89
DBSDYDBS Group Holdings Ltd ADR2.85
CARECarter Bankshares, Inc.2.85
FINNFirst National of Nebraska, Inc2.70
GBOOYGrupo Financiero Banorte SAB de CV ADR0.85

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GBOOY во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GBOOY стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

GBOOY действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель