PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOOY с SAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GBOOY с SAN

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

GBOOY (Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR) and SAN (Banco Santander, S.A.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GBOOY in Banks - Regional, SAN in Banks - Diversified. Over the past 10 years, GBOOY returned 13.27%/yr vs 18.33%/yr for SAN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBOOY и SAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и Banco Santander, S.A. (SAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBOOY показывает доходность 22.66%, что значительно выше, чем у SAN с доходностью 20.40%. За последние 10 лет акции GBOOY уступали акциям SAN по среднегодовой доходности: 13.27% против 18.33% соответственно.

GBOOY

1 день
-0.13%
1 месяц
2.27%
6 месяцев
22.66%
С начала года
22.66%
1 год
26.75%
3 года*
19.44%
5 лет*
20.45%
10 лет*
13.27%

SAN

1 день
1.01%
1 месяц
14.72%
6 месяцев
17.00%
С начала года
20.40%
1 год
67.34%
3 года*
60.56%
5 лет*
34.04%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBOOY и SAN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBOOY
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR		22.66%59.20%-30.20%52.91%20.30%22.28%-0.38%19.42%-7.60%15.23%
SAN
Banco Santander, S.A.		20.40%164.72%14.96%46.20%-6.62%10.41%-21.99%-2.32%-28.49%32.28%

Correlation

The correlation between GBOOY and SAN is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2009 г.

0.33

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GBOOY:

$30.35B

SAN:

$204.76B

EPS

GBOOY:

MX$101.50

SAN:

€1.05

Коэффициент P/E

GBOOY:

9.27

SAN:

11.59

Коэффициент PEG

GBOOY:

0.63

SAN:

0.61

Коэффициент P/S

GBOOY:

1.62

SAN:

2.51

Коэффициент P/B

GBOOY:

2.23

SAN:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

GBOOY:

MX$336.10B

SAN:

€74.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

GBOOY:

MX$112.12B

SAN:

€46.97B

EBITDA (12 мес.)

GBOOY:

MX$63.92B

SAN:

€21.14B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR

Banco Santander, S.A.

Часто сравнивают с GBOOY:
GBOOY с PMGBOOY с VOOGBOOY с BFL.AXGBOOY с ITUBGBOOY с HSBK.L
Часто сравнивают с SAN:
SAN с BBVASAN с ^IBEXSAN с BARC.LSAN с MFGSAN с JPMSAN с BACSAN с SPY

Доходность на риск

GBOOY vs. SAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOOY
Ранг доходности на риск GBOOY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOOY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOOY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOOY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOOY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOOY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SAN
Ранг доходности на риск SAN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOOY c SAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и Banco Santander, S.A. (SAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBOOYSANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.13

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
2.79

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

3.42

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.07

10.56

-6.49

GBOOY vs. SAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOOY на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SAN равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOOY и SAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBOOY и SAN

Максимальная просадка GBOOY за все время составила -65.69%, что меньше максимальной просадки SAN в -82.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOOY и SAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBOOYSANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.69%

-82.94%

+17.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-20.29%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.13%

-20.29%

-17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

-40.82%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.69%

-73.84%

+8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.85%

0.00%

-5.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.73%

-30.61%

+12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

6.56%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOOY и SAN

Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и Banco Santander, S.A. (SAN) имеют волатильность 9.18% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBOOYSANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

8.84%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.02%

27.59%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.32%

32.71%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

33.86%

+3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

35.17%

+5.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOOY и SAN

Дивидендная доходность GBOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что больше доходности SAN в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBOOY
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR		9.18%9.42%10.55%7.41%8.46%4.29%0.00%4.94%3.46%5.15%2.20%1.02%
SAN
Banco Santander, S.A.		2.00%2.11%4.63%3.58%3.83%2.71%0.00%6.20%5.83%4.60%3.29%7.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBOOY и SAN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR и Banco Santander, S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
116.99B
31.44B
(GBOOY) Общая выручка
(SAN) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GBOOY значения в MXN, SAN значения в EUR

Сравнение рентабельности GBOOY и SAN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR и Banco Santander, S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
58.0%
41.2%
Активы портфеля
GBOOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR сообщила о валовой прибыли в 67.89B при выручке в 116.99B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.

SAN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о валовой прибыли в 12.95B при выручке в 31.44B, что соответствует валовой рентабельности в 41.2%.

GBOOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR сообщила об операционной прибыли в 22.06B при выручке в 116.99B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

SAN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила об операционной прибыли в 5.11B при выручке в 31.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.

GBOOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR сообщила о чистой прибыли в 15.46B при выручке в 116.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

SAN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Santander, S.A. сообщила о чистой прибыли в 5.54B при выручке в 31.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.

Часто задаваемые вопросы

GBOOY and SAN have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBOOY has higher volatility (9.18%) compared to SAN (8.84%). In terms of maximum drawdown, GBOOY dropped -65.69% vs SAN's -82.94%.

SAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBOOY и SAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор