PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBOOY с BFL.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GBOOY с BFL.AX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GBOOY (Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR) and BFL.AX (BSP Financial Group Limited) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, GBOOY returned 18.75%/yr vs 32.21%/yr for BFL.AX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GBOOY и BFL.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и BSP Financial Group Limited (BFL.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GBOOY торгуется в USD, в то время как BFL.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BFL.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBOOY показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у BFL.AX с доходностью 13.31%.

GBOOY

1 день
-1.98%
1 месяц
-3.99%
С начала года
15.80%
6 месяцев
17.29%
1 год
24.95%
3 года*
18.75%
5 лет*
18.74%
10 лет*
13.48%

BFL.AX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.09%
С начала года
13.31%
6 месяцев
20.55%
1 год
28.63%
3 года*
32.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBOOY и BFL.AX

2026 (YTD)20252024202320222021
GBOOY
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR		15.80%59.20%-30.20%52.91%20.30%3.56%
BFL.AX
BSP Financial Group Limited		13.58%44.49%21.11%25.61%21.10%-17.26%

Correlation

The correlation between GBOOY and BFL.AX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR

BSP Financial Group Limited

Часто сравнивают с GBOOY:
GBOOY с PMGBOOY с VOOGBOOY с SANGBOOY с ITUBGBOOY с HSBK.L
Часто сравнивают с BFL.AX:
BFL.AX с HSBK.L

Доходность на риск

GBOOY vs. BFL.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBOOY
Ранг доходности на риск GBOOY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBOOY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBOOY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBOOY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBOOY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBOOY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BFL.AX
Ранг доходности на риск BFL.AX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFL.AX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFL.AX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFL.AX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFL.AX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFL.AX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBOOY c BFL.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) и BSP Financial Group Limited (BFL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBOOYBFL.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.92

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.43

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

1.33

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

4.01

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBOOY vs. BFL.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBOOY на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFL.AX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBOOY и BFL.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBOOYBFL.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.92

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.65

-0.31

Просадки

Сравнение просадок GBOOY и BFL.AX

Максимальная просадка GBOOY за все время составила -65.69%, что больше максимальной просадки BFL.AX в -29.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBOOY и BFL.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBOOYBFL.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.69%

-29.69%

-36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-21.31%

+6.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.13%

-21.31%

-16.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.12%

-2.33%

-8.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.78%

-10.27%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

7.10%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности GBOOY и BFL.AX

Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с BSP Financial Group Limited (BFL.AX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что GBOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBOOYBFL.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

5.55%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.93%

12.63%

+11.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.66%

30.94%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

31.38%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.19%

31.38%

+9.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBOOY и BFL.AX

Дивидендная доходность GBOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности BFL.AX в 6.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BFL.AX
BSP Financial Group Limited		6.20%7.35%8.34%11.97%13.09%2.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GBOOY
Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR		9.73%9.42%10.55%7.41%8.46%4.29%0.00%4.94%3.46%5.15%2.20%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GBOOY и BFL.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR и BSP Financial Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GBOOY значения в USD, BFL.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

GBOOY and BFL.AX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBOOY и BFL.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор