Сравнение GBND с GSEW
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GBND is a Intermediate Core Bond fund managed by Goldman Sachs, while GSEW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GBND charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GBND и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GSEW с доходностью 8.86%.
GBND
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | -0.15% | 3.49% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 8.86% | 6.12% |
Correlation
The correlation between GBND and GSEW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GBND
GSEW
Сравнение GBND c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBND | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GBND и GSEW
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки GSEW в -38.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и GSEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -38.65% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.58% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -5.89% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 12.25% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 16.93% | -13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 19.20% | -15.56% |
Сравнение комиссий GBND и GSEW
GBND берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и GSEW
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности GSEW в 1.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.47% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.43% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and GSEW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for GBND.
GBND has the higher dividend yield at 3.47%, compared with 1.43% for GSEW.
GBND is categorized as Intermediate Core Bond, while GSEW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для GBND и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор