Сравнение GBND с FSEC
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past year, GBND returned 4.47% vs 6.07% for FSEC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GBND charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.
Доходность
Сравнение доходности GBND и FSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.90%.
GBND
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 0.16%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.69%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 0.16% | 3.68% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.90% | 5.60% |
Correlation
The correlation between GBND and FSEC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.81 |
The correlation between GBND and FSEC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. FSEC — Ранг доходности на риск
GBND
FSEC
Сравнение GBND c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBND | FSEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.41 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.50 | 6.69 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBND и FSEC
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и FSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -17.97% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.76% | -2.52% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.17% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -6.51% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.91% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и FSEC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) составляет 0.98%, в то время как у Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что GBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 1.32% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.37% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 4.68% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 6.80% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 6.57% | -2.94% |
Сравнение комиссий GBND и FSEC
GBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и FSEC
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FSEC в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.44% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.84% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and FSEC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSEC has higher volatility (1.32%) compared to GBND (0.98%). In terms of maximum drawdown, GBND dropped -2.76% vs FSEC's -17.97%.
On 1-year performance, FSEC leads with 6.07% vs 4.47% for GBND. On fees, GBND is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GBND has been the lower-risk option at 0.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FSEC has performed better with a 6.07% return vs 4.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.84% for GBND.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.36% for FSEC.
FSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBND и FSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор