Сравнение GBND с FSEC
GBND (Goldman Sachs Core Bond ETF) and FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) are both Intermediate Core Bond funds. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GBND charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for FSEC.
Доходность
Сравнение доходности GBND и FSEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBND показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у FSEC с доходностью 0.31%.
GBND
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEC
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBND и FSEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | -0.15% | 3.49% |
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.31% | 3.98% |
Correlation
The correlation between GBND and FSEC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBND vs. FSEC — Ранг доходности на риск
GBND
FSEC
Сравнение GBND c FSEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Core Bond ETF (GBND) и Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBND | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.05 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок GBND и FSEC
Максимальная просадка GBND за все время составила -2.76%, что меньше максимальной просадки FSEC в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBND и FSEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBND | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.76% | -17.97% | +15.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.74% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -6.63% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBND и FSEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBND | FSEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.64% | 5.34% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.76% | -3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.64% | 6.61% | -2.97% |
Сравнение комиссий GBND и FSEC
GBND берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FSEC в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBND и FSEC
Дивидендная доходность GBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FSEC в 4.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.47% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
GBND Goldman Sachs Core Bond ETF | 3.47% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBND and FSEC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBND is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBND is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.47%, compared with 3.47% for GBND.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for GBND and 0.36% for FSEC.
Подберите оптимальное распределение для GBND и FSEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор