Сравнение GBMFX с RPGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и RPGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и RPGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -0.50% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у RPGAX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям RPGAX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.59% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
RPGAX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 7.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и RPGAX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.
Доходность на риск
GBMFX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск
GBMFX
RPGAX
Сравнение GBMFX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | RPGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.30 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 1.84 | +2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 1.70 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 7.27 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.30 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.54 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.75 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.67 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и RPGAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и RPGAX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности RPGAX в 7.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.06% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и RPGAX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и RPGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -24.42% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -7.66% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -21.79% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -24.42% | +1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -5.13% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -3.88% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.78% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и RPGAX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.97% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 6.07% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 9.95% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 9.41% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 10.21% | -2.24% |