PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBMFX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBMFX с GIOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).

GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBMFX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		5.61%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 6.41% против 11.04% соответственно.

GBMFX

1 день
1.07%
1 месяц
-3.00%
С начала года
5.61%
6 месяцев
11.79%
1 год
23.90%
3 года*
14.40%
5 лет*
8.00%
10 лет*
6.41%

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с VOOGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с DPREXGBMFX с CIBFXGBMFX с TRXAXGBMFX с FESGX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GMWAXGIOTX с GHVIX

Сравнение комиссий GBMFX и GIOTX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GBMFX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBMFXGIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

2.29

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

2.95

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.44

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.91

3.48

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.09

13.25

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBMFX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBMFXGIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.29

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.68

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.31

+0.65

Корреляция

Корреляция между GBMFX и GIOTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и GIOTX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GIOTX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.94%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и GIOTX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBMFXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-56.51%

+33.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.98%

-10.66%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-29.68%

+15.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-39.29%

+15.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-7.34%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-14.35%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.80%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и GIOTX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBMFXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

7.58%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.30%

11.71%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

16.91%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

15.23%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

16.27%

-8.30%