Сравнение GBMFX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBMFX имеют среднегодовую доходность 6.41%, а акции GIMFX немного впереди с 6.59%.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и GIMFX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
GBMFX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GBMFX
GIMFX
Сравнение GBMFX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 3.04 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 3.95 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.61 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.90 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 15.18 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 3.04 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 1.04 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.65 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и GIMFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и GIMFX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности GIMFX в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и GIMFX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -25.87% | +2.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -6.72% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -14.02% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -25.87% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.18% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.33% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.74% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и GIMFX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у GMO Implementation Fund (GIMFX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.95% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 5.92% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 8.87% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 8.47% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 8.94% | -0.97% |