Сравнение GBMFX с GABFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и GABFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и GABFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | -0.91% | 8.82% | -12.60% | 8.33% | -14.86% | 1.34% | 11.28% | 8.00% | 0.78% | 2.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GBMFX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 6.41% против 0.78% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
GABFX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- -0.47%
- 3 года*
- -1.06%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и GABFX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.
Доходность на риск
GBMFX vs. GABFX — Ранг доходности на риск
GBMFX
GABFX
Сравнение GBMFX c GABFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | GABFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 0.09 | +2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 0.22 | +3.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.03 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.13 | +3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 0.28 | +14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 0.09 | +2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | -0.16 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.08 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.16 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и GABFX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и GABFX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности GABFX в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
GABFX GMO Asset Allocation Bond Fund | 2.71% | 2.69% | 4.19% | 5.03% | 0.71% | 1.81% | 1.20% | 4.72% | 5.13% | 1.07% | 0.00% | 7.43% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и GABFX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GABFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -27.84% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -11.04% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -27.84% | +13.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -27.84% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -15.18% | +11.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -7.20% | +3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 5.04% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и GABFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) имеют волатильность 3.44% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | GABFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.44% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 6.72% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 13.20% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 13.92% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 10.28% | -2.31% |