PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBMFX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBMFX с GAAVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).

GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBMFX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		6.00%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%6.40%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.28%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.28%.

GBMFX

1 день
0.37%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.00%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.46%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.08%
10 лет*
6.45%

GAAVX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.21%
С начала года
3.28%
6 месяцев
11.43%
1 год
13.85%
3 года*
5.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с VOOGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с DPREXGBMFX с CIBFXGBMFX с JNSGXGBMFX с TRXAX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с ADANXGAAVX с GMOQXGAAVX с TNMAXGAAVX с SYMIXGAAVX с QRPIX

Сравнение комиссий GBMFX и GAAVX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии GAAVX в 0.61%.

GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund

Доходность на риск

GBMFX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBMFXGAAVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

2.03

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.06

3.21

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.62

1.39

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.03

4.12

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.43

9.91

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBMFX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа GAAVX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBMFXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.03

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.62

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.47

+0.49

Корреляция

Корреляция между GBMFX и GAAVX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и GAAVX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности GAAVX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.93%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.50%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и GAAVX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и GAAVX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBMFXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-9.59%

-13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-2.66%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-9.59%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.28%

-1.25%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.10%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.33%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и GAAVX

GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBMFXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.84%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

4.80%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.97%

6.80%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

5.81%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.97%

5.87%

+2.10%