Сравнение GBMFX с CVLOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и CVLOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и CVLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 6.00% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 1.79% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у CVLOX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям CVLOX по среднегодовой доходности: 6.45% против 9.98% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 6.45%
CVLOX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 22.02%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и CVLOX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии CVLOX в 1.22%.
Доходность на риск
GBMFX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск
GBMFX
CVLOX
Сравнение GBMFX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | CVLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 1.48 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.06 | 2.05 | +2.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 2.33 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 8.48 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 1.48 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.51 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.56 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и CVLOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и CVLOX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности CVLOX в 8.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.93% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 8.92% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и CVLOX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и CVLOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -46.61% | +23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -9.85% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -29.97% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -29.97% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -5.29% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -9.04% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.71% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и CVLOX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.05%, в то время как у Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | CVLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 6.95% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.31% | 11.37% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 15.27% | -7.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 14.38% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 14.64% | -6.67% |