PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с RGAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с RGAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. RGAGX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и RGAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и RGAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		-7.99%20.08%28.41%37.66%-30.53%19.67%38.30%29.22%-2.88%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у RGAGX с доходностью -7.99%. За последние 10 лет акции GBLAX уступали акциям RGAGX по среднегодовой доходности: 6.62% против 14.74% соответственно.

GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

RGAGX

1 день
3.55%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-7.03%
1 год
17.19%
3 года*
20.63%
5 лет*
9.29%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с RERGXGBLAX с WMRIXGBLAX с ABALXGBLAX с AMCPXGBLAX с GFFFXGBLAX с MHEIX
Часто сравнивают с RGAGX:
RGAGX с VFIAXRGAGX с VOORGAGX с FXAIXRGAGX с SSSYXRGAGX с VIGAXRGAGX с JLGMXRGAGX с RWMGX

Сравнение комиссий GBLAX и RGAGX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии RGAGX в 0.30%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6

Доходность на риск

GBLAX vs. RGAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RGAGX
Ранг доходности на риск RGAGX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGAGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGAGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGAGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGAGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGAGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c RGAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXRGAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.86

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.37

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.29

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

4.90

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. RGAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа RGAGX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и RGAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXRGAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.86

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.80

-0.18

Корреляция

Корреляция между GBLAX и RGAGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и RGAGX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности RGAGX в 11.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
RGAGX
American Funds The Growth Fund of America Class R-6		11.95%10.99%9.29%7.70%4.44%8.49%4.57%7.93%12.36%7.34%6.95%9.22%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и RGAGX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки RGAGX в -36.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и RGAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXRGAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-36.19%

+12.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-13.71%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-36.19%

+13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-36.19%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-10.64%

+5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-5.53%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.62%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и RGAGX

Текущая волатильность для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) составляет 4.16%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class R-6 (RGAGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXRGAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.74%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

12.12%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

21.00%

-11.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

20.23%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

19.64%

-9.22%