Сравнение GBLAX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GBLAX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBLAX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | 0.55% | 17.12% | 6.56% | 13.68% | -14.25% | 9.18% | 10.47% | 17.26% | -6.13% | 13.99% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 11.03% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GBLAX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 11.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBLAX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции PDRDX немного впереди с 6.72%.
GBLAX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 6.70%
PDRDX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 11.03%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 6.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBLAX и PDRDX
GBLAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
GBLAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
GBLAX
PDRDX
Сравнение GBLAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBLAX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.03 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.54 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 13.70 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.50 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между GBLAX и PDRDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLAX и PDRDX
Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности PDRDX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | 6.33% | 6.34% | 5.53% | 1.61% | 1.52% | 6.02% | 1.24% | 1.87% | 2.30% | 3.15% | 2.00% | 3.28% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.86% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GBLAX и PDRDX
Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBLAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -28.55% | +5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.74% | -7.50% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -19.35% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -28.55% | +5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -2.65% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.03% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.70% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLAX и PDRDX
American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBLAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.38% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.37% | 7.37% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.63% | 11.36% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 10.95% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 10.77% | -0.35% |