PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBLAX с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и PDRDX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
0.55%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
11.03%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%15.02%-7.90%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 11.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBLAX имеют среднегодовую доходность 6.70%, а акции PDRDX немного впереди с 6.72%.


GBLAX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.29%
С начала года
0.55%
6 месяцев
2.93%
1 год
15.10%
3 года*
11.09%
5 лет*
5.43%
10 лет*
6.70%

PDRDX

1 день
0.45%
1 месяц
-0.73%
С начала года
11.03%
6 месяцев
13.90%
1 год
22.44%
3 года*
10.19%
5 лет*
7.22%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Global Balanced Fund Class A

Principal Diversified Real Asset Fund

Сравнение комиссий GBLAX и PDRDX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.


Доходность на риск

GBLAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBLAXPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.03

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.66

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.54

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.32

13.70

-4.37

GBLAX vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDRDX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBLAXPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между GBLAX и PDRDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и PDRDX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности PDRDX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
6.33%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
3.86%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и PDRDX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и PDRDX.


Загрузка...

Показатели просадок


GBLAXPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-28.55%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.74%

-7.50%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-19.35%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-28.55%

+5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-2.65%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.03%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.70%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и PDRDX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBLAXPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.38%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.37%

7.37%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

11.36%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.85%

10.95%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

10.77%

-0.35%