Сравнение GBLAX с GIMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX).
GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GBLAX и GIMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBLAX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | -0.20% | 17.12% | 6.56% | 13.68% | -14.25% | 9.18% | 10.47% | 17.26% | -6.13% | 13.99% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.72% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 6.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBLAX имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции GIMFX немного впереди с 6.63%.
GBLAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.62%
GIMFX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBLAX и GIMFX
GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GIMFX в 0.02%.
Доходность на риск
GBLAX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GBLAX
GIMFX
Сравнение GBLAX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBLAX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.09 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 4.01 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.62 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.04 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 15.56 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.09 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.05 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GBLAX и GIMFX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLAX и GIMFX
Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности GIMFX в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | 6.38% | 6.34% | 5.53% | 1.61% | 1.52% | 6.02% | 1.24% | 1.87% | 2.30% | 3.15% | 2.00% | 3.28% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.01% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBLAX и GIMFX
Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и GIMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBLAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -25.87% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -6.53% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -14.02% | -8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -25.87% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.77% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.33% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.76% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLAX и GIMFX
American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBLAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.49% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 5.92% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 8.87% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 8.47% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 8.94% | +1.48% |