Сравнение GBLAX с GBFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX).
GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GBLAX и GBFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBLAX и GBFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | -0.20% | 17.12% | 6.56% | 13.68% | -14.25% | 9.18% | 10.47% | 17.26% | -6.13% | 13.99% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
Доходность по периодам
С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у GBFFX с доходностью 6.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GBLAX имеют среднегодовую доходность 6.62%, а акции GBFFX немного впереди с 6.74%.
GBLAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.62%
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBLAX и GBFFX
GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GBFFX в 0.35%.
Доходность на риск
GBLAX vs. GBFFX — Ранг доходности на риск
GBLAX
GBFFX
Сравнение GBLAX c GBFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBLAX | GBFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.14 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 4.15 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.64 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.06 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 15.83 | -6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.14 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.95 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.75 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GBLAX и GBFFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLAX и GBFFX
Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности GBFFX в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | 6.38% | 6.34% | 5.53% | 1.61% | 1.52% | 6.02% | 1.24% | 1.87% | 2.30% | 3.15% | 2.00% | 3.28% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Просадки
Сравнение просадок GBLAX и GBFFX
Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки GBFFX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и GBFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBLAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -26.62% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -5.67% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -15.91% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -26.62% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -3.21% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -4.42% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.57% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLAX и GBFFX
American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBLAX | GBFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.95% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 5.27% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 7.98% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 8.02% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 9.07% | +1.35% |