PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLAX с AWSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLAX с AWSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX).

GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. AWSHX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 июл. 1952 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLAX и AWSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLAX и AWSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		-0.20%17.12%6.56%13.68%-14.25%9.18%10.47%17.26%-6.13%13.99%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		-2.85%17.20%19.02%17.21%-8.45%28.44%7.69%24.86%-6.16%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно выше, чем у AWSHX с доходностью -2.85%. За последние 10 лет акции GBLAX уступали акциям AWSHX по среднегодовой доходности: 6.62% против 12.10% соответственно.

GBLAX

1 день
1.83%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
2.19%
1 год
14.55%
3 года*
10.81%
5 лет*
5.27%
10 лет*
6.62%

AWSHX

1 день
0.33%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
-1.11%
1 год
12.86%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.26%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Global Balanced Fund Class A

American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Часто сравнивают с GBLAX:
GBLAX с VGWAXGBLAX с IPIRXGBLAX с RERGXGBLAX с WMRIXGBLAX с ABALXGBLAX с AMCPXGBLAX с ANCFX
Часто сравнивают с AWSHX:
AWSHX с AIVSXAWSHX с AGTHXAWSHX с VOOAWSHX с SPYAWSHX с SCHDAWSHX с CWGIXAWSHX с VIG

Сравнение комиссий GBLAX и AWSHX

GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AWSHX в 0.58%.

GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A

Доходность на риск

GBLAX vs. AWSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLAX
Ранг доходности на риск GBLAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLAX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AWSHX
Ранг доходности на риск AWSHX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWSHX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWSHX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWSHX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWSHX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLAX c AWSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLAXAWSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.88

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

1.36

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.30

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

5.74

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLAX vs. AWSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLAX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AWSHX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLAX и AWSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLAXAWSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.88

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.80

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.74

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между GBLAX и AWSHX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLAX и AWSHX

Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности AWSHX в 10.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLAX
American Funds Global Balanced Fund Class A		6.38%6.34%5.53%1.61%1.52%6.02%1.24%1.87%2.30%3.15%2.00%3.28%
AWSHX
American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A		10.41%10.08%10.06%6.14%6.31%6.05%3.06%6.19%4.36%7.26%6.37%6.25%

Просадки

Сравнение просадок GBLAX и AWSHX

Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки AWSHX в -53.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и AWSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLAXAWSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.36%

-53.95%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.75%

-8.37%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-18.64%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.36%

-34.65%

+11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-6.04%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.43%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.36%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLAX и AWSHX

American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и American Funds Washington Mutual Investors Fund Class A (AWSHX) имеют волатильность 4.16% и 4.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLAXAWSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.35%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

8.28%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

15.29%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.86%

14.12%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.42%

16.32%

-5.90%