PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBIL с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBIL и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBIL и XHLF


2026 (YTD)2025202420232022
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
0.82%4.12%5.24%4.91%0.95%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
0.78%4.21%5.04%4.90%0.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBIL показывает доходность 0.82%, а XHLF немного ниже – 0.78%.


GBIL

1 день
0.02%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.99%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*

XHLF

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Сравнение комиссий GBIL и XHLF

GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GBIL vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIL c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBILXHLFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

16.02

12.09

+3.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

81.70

39.75

+41.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

24.00

9.67

+14.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

200.44

99.61

+100.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1,299.94

605.40

+694.54

GBIL vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 16.02, что выше коэффициента Шарпа XHLF равного 12.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBILXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02

12.09

+3.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.79

10.74

-5.95

Корреляция

Корреляция между GBIL и XHLF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и XHLF

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что сопоставимо с доходностью XHLF в 3.88%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
3.86%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBIL и XHLF

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и XHLF.


Загрузка...

Показатели просадок


GBILXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-0.11%

-0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-0.04%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

0.00%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.01%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и XHLF

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBILXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

0.09%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

0.21%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

0.33%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

0.42%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.47%

0.42%

+0.05%