Сравнение GBIL с JUST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST).
GBIL и JUST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. JUST - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность JUST US Large Cap Diversified Index. Фонд был запущен 7 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и JUST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIL и JUST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.14% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | -3.30% | 17.60% | 23.73% | 24.86% | -17.88% | 26.89% | 19.59% | 31.54% | -9.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у JUST с доходностью -3.30%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
JUST
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и JUST
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JUST в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GBIL vs. JUST — Ранг доходности на риск
GBIL
JUST
Сравнение GBIL c JUST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | JUST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.02 | 1.00 | +15.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.70 | 1.53 | +80.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.00 | 1.23 | +22.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.44 | 1.49 | +198.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,299.94 | 7.10 | +1,292.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02 | 1.00 | +15.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.55 | 0.67 | +4.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | 0.68 | +4.11 |
Корреляция
Корреляция между GBIL и JUST составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и JUST
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности JUST в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 1.08% | 1.02% | 1.11% | 1.37% | 1.51% | 1.07% | 1.36% | 1.86% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и JUST
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки JUST в -33.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и JUST.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIL | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -33.83% | +33.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -12.44% | +12.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -24.72% | +23.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.36% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -5.20% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.61% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и JUST
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (JUST) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JUST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIL | JUST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 5.14% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 9.49% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 18.29% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 16.77% | -16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 19.24% | -18.77% |