Сравнение GBIL с IBTF
GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index while IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBIL returned 3.35%/yr vs 0.97%/yr for IBTF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. GBIL charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и IBTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
IBTF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBIL и IBTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.60% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.43% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 0.00% | 3.81% | 4.60% | 4.12% | -6.39% | -2.31% | 3.85% |
Correlation
The correlation between GBIL and IBTF is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between GBIL and IBTF has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIL vs. IBTF — Ранг доходности на риск
GBIL
IBTF
Сравнение GBIL c IBTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBIL | IBTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +10.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +89.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 48.04 | 6.14 | +41.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 192.26 | 52.11 | +140.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,691.45 | 263.51 | +1,427.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBIL и IBTF
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и IBTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIL | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -10.45% | +9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -0.43% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -9.53% | +8.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -3.29% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.01% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и IBTF
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) имеет более высокую волатильность в 0.05% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIL | IBTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.00% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.14% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.34% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 2.37% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 2.55% | -2.08% |
Сравнение комиссий GBIL и IBTF
GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и IBTF
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности IBTF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
IBTF iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF | 2.08% | 3.83% | 4.32% | 4.03% | 1.93% | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBIL and IBTF have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBIL has higher volatility (0.05%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, GBIL dropped -0.76% vs IBTF's -10.45%.
On 5-year performance, GBIL leads with 3.35% vs 0.97% for IBTF. On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBIL has performed better with a 3.35% return vs 0.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 2.08% for IBTF.
GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GBIL and 0.07% for IBTF.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.97 vs 6.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBIL и IBTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор