Сравнение GBIL с GPIX
GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. GBIL is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, GBIL returned 3.89% vs 25.94% for GPIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. GBIL charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 10.24%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 3.92%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBIL и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 1.02% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 10.24% | 16.25% | 21.77% | 13.45% |
Correlation
The correlation between GBIL and GPIX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIL vs. GPIX — Ранг доходности на риск
GBIL
GPIX
Сравнение GBIL c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +98.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 39.22 | 1.49 | +37.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.39 | 3.38 | +192.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,656.50 | 17.02 | +1,639.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89 | 2.56 | +14.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.88 | 1.79 | +3.08 |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и GPIX
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -17.50% | +16.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -7.71% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.48% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.53% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и GPIX
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.04%, в то время как у Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIL | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 2.21% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 7.90% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 10.17% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 13.79% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 13.79% | -13.32% |
Сравнение комиссий GBIL и GPIX
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и GPIX
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности GPIX в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.97% | 8.01% | 7.45% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBIL and GPIX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPIX has higher volatility (2.21%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GBIL dropped -0.76% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 25.94% vs 3.89% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 25.94% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.
GPIX has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 3.74% for GBIL.
GBIL is categorized as Government Bonds, while GPIX is Derivative Income. Their fees differ too: 0.12% for GBIL and 0.29% for GPIX.
GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.89 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBIL и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор