Сравнение GBIL с GGOV
GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. GBIL charges 0.12%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBIL и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 2.17% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between GBIL and GGOV is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIL vs. GGOV — Ранг доходности на риск
GBIL
GGOV
Сравнение GBIL c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 39.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,656.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.88 | -0.14 | +5.02 |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и GGOV
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -4.69% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -1.59% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIL | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 5.37% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 5.37% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 5.37% | -4.90% |
Сравнение комиссий GBIL и GGOV
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и GGOV
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBIL and GGOV have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for GGOV.
GBIL is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GBIL and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для GBIL и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор