Сравнение GBIL с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
GBIL и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GBIL и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBIL и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.06% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -17.48% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GBIL показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBIL и BNDD
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
GBIL vs. BNDD — Ранг доходности на риск
GBIL
BNDD
Сравнение GBIL c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 16.02 | -0.49 | +16.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.70 | -0.58 | +82.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 24.00 | 0.93 | +23.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 200.44 | -0.45 | +200.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,299.94 | -0.68 | +1,300.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02 | -0.49 | +16.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.79 | -0.35 | +5.14 |
Корреляция
Корреляция между GBIL и BNDD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и BNDD
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и BNDD
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -30.87% | +30.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -10.93% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.13% | +27.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -19.04% | +19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 7.27% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и BNDD
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.08%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBIL | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.47% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 8.07% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25% | 12.39% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 13.55% | -12.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 13.55% | -13.08% |